Kako se koristi Excel ODDLPRICE funkcija -

Sadržaj

Sažetak

Funkcija Excel ODDLPRICE vraća cijenu za 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnog papira s neparnim (neredovitim) zadnjim razdobljem.

Svrha

Dobiti cijenu za nominalnu vrijednost od 100 USD s neparnim posljednjim razdobljem

Povratna vrijednost

Cijena obveznice

Sintaksa

= ODDLPRICE (sd, md, id, stopa, yld, otkup, frekvencija, (osnova))

Argumenti

  • sd - Datum poravnanja vrijednosnog papira.
  • md - Datum dospijeća vrijednosnog papira.
  • id - Zadnji datum osiguranja kamate.
  • stopa - kamatna stopa osiguranja.
  • yld - Godišnja potrebna stopa povrata.
  • otkup - vrijednost otkupa po nominalnoj vrijednosti od 100 USD.
  • freq - Isplate kupona godišnje (godišnje = 1, polugodišnje = 2; tromjesečno = 4).
  • osnova - (nije obavezno) Osnova brojanja dana (vidi dolje, zadani = 0).

Verzija

Excel 2003

Napomene o upotrebi

Neke obveznice imaju neredovito prvo ili posljednje razdoblje, tako da isplate kamata ne odgovaraju uobičajenom rasporedu. Da biste izračunali cijenu obveznice s neredovitim zadnjim razdobljem, možete koristiti funkciju ODDLPRICE. Funkcija ODDLPRICE vraća cijenu za 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnog papira koji ima kratko ili dugo posljednje razdoblje.

Primjer

Pretpostavimo da moramo izračunati cijenu za 100 USD nominalne vrijednosti obveznice s datumom zadnje kamate 15. listopada 2017. i datumom namire 5. veljače 2018. Obveznica dospijeva 15. lipnja 2018. i plaća kupon od 5% uz traženi povrat od 6%. Isplate su polugodišnje, osnova za brojanje dana iznosi 30/360 američkih dolara, a vrijednost otkupa je 100 američkih dolara. U prikazanom primjeru formula u F5 je:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Ovim ulazima funkcija ODDLPRICE vraća 99,61 s primijenjenim formatom broja valute.

Unos datuma

U Excelu su datumi serijski brojevi. Općenito, najbolji način za unos valjanih datuma je korištenje referenci ćelija, kao što je prikazano u primjeru. Da biste unijeli važeće datume izravno unutar funkcije, najbolja je opcija DATUM. Za ilustraciju, donja formula ima sve kodirane vrijednosti. Funkcija DATE koristi se za opskrbu svakog od tri potrebna datuma:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Osnova

Osnovni argument kontrolira kako se broje dani. Funkcija ODDLPRICE dopušta 5 opcija (0-4) i zadane vrijednosti su nula, što navodi US 30/360 osnovu. Ovaj članak na wikipediji daje detaljno objašnjenje dostupnih konvencija.

Osnova Brojanje dana
0 ili izostavljeno SAD (NASD) 30/360
1 Stvarno / stvarno
2 Stvarno / 360
3 Stvarno / 365
4 Europska 30/360

Bilješke

  • U Excelu su datumi serijski brojevi.
  • Svi datumi, plus učestalost i osnovica, skraćuju se na cijele brojeve.
  • Ako su datumi nevaljani (tj. Nisu zapravo datumi), ODDLPRICE vraća #Vrijednost!
  • ODDLPRICE vraća #NUM kada:
    • (dospijeće> podmirenje> last_interes) NIJE istinito
    • Osnova je izvan dometa

Zanimljivi članci...