Kako se koristi Excel ODDFPRICE funkcija -

Sadržaj

Sažetak

Funkcija Excel ODDFPRICE vraća cijenu po nominalnoj vrijednosti vrijednosnog papira od 100 USD s neparnim (neredovitim) prvim razdobljem.

Svrha

Dobiti cijenu za neparno prvo razdoblje od 100 dolara

Povratna vrijednost

Cijena obveznice

Sintaksa

= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, stopa, yld, otkup, frekvencija, (osnova))

Argumenti

  • sd - Datum poravnanja vrijednosnog papira.
  • md - Datum dospijeća vrijednosnog papira.
  • id - Datum izdavanja vrijednosnog papira.
  • fd - Datum prvog kupona.
  • stopa - Godišnja stopa kupona osiguranja.
  • yld - Godišnja potrebna stopa povrata.
  • otkup - vrijednost otkupa po nominalnoj vrijednosti od 100 USD.
  • freq - Isplate kupona godišnje (godišnje = 1, polugodišnje = 2; tromjesečno = 4).
  • osnova - (nije obavezno) Osnova brojanja dana (vidi dolje, zadani = 0).

Verzija

Excel 2003

Napomene o upotrebi

Neke obveznice imaju neredovito prvo ili posljednje razdoblje, tako da isplate kamata ne odgovaraju uobičajenom rasporedu. Da biste izračunali cijenu obveznice s neredovitim prvim razdobljem, možete koristiti funkciju ODDFPRICE. Funkcija ODDFPRICE vraća cijenu za 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnog papira koji ima neredovito (kratko ili dugo) prvo razdoblje.

Primjer

Pretpostavimo da trebamo izračunati cijenu za 100 USD nominalne vrijednosti obveznice s datumom prvog kupona 15. veljače 2019. Obveznica je izdana 1. prosinca 2018., dospijeva 15. veljače 2022. i plaća kupon po stopi od 5% uz traženi povrat od 6%. Isplate su polugodišnje, osnova za brojanje dana iznosi 30/360 američkih dolara, a vrijednost otkupa je 100 američkih dolara. U prikazanom primjeru formula u F5 je:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Ovim ulazima funkcija ODDFPRICE vraća 97,26 s primijenjenim formatom broja valute.

Unos datuma

U Excelu su datumi serijski brojevi. Općenito, najbolji način za unos valjanih datuma je korištenje referenci ćelija, kao što je prikazano u primjeru. Da biste unijeli valjane datume izravno unutar funkcije, možete koristiti funkciju DATUM. Za ilustraciju, donja formula ima sve kodirane vrijednosti. Funkcija DATE koristi se za opskrbu svakog od četiri potrebna datuma:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Osnova

Osnovni argument kontrolira kako se broje dani. Funkcija ODDFPRICE dopušta 5 opcija (0-4) i zadane vrijednosti su nula, što navodi US 30/360 osnovu. Ovaj članak na wikipediji daje detaljno objašnjenje dostupnih konvencija.

Osnova Brojanje dana
0 ili izostavljeno SAD (NASD) 30/360
1 Stvarno / stvarno
2 Stvarno / 360
3 Stvarno / 365
4 Europska 30/360

Bilješke

  • U Excelu su datumi serijski brojevi.
  • Svi datumi, plus učestalost i osnovica, skraćuju se na cijele brojeve.
  • Ako su datumi nevaljani (tj. Nisu zapravo datumi), ODDFPRICE vraća #Vrijednost!
  • ODDFPRICE vraća #NUM kada:
    • (dospijeće> prvi_kun> nagodba> pitanje) nije istina
    • Dospijeće ne slijedi interval učestalosti prije datuma zadnjeg kupona
    • Osnova je izvan dometa

Zanimljivi članci...